Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly

  -  

Khi tđắm đuối gia giao dịch thanh toán Forex, trader sẽ học tập được rất nhiều kế hoạch chi tiêu, phương pháp đặt Stop Loss cùng Take Profit làm sao cho đúng. Nhưng để giao dịch thanh toán thành công, bấy nhiêu là không đủ, nhưng mà trader còn phải biết QUẢN LÝ VỐN. Nhưng có tác dụng sao?

Pmùi hương pháp cai quản vốn Kelly là một trong những công thức tân oán học góp các nhà giao dịch tuyệt các tay cá cược hoàn toàn có thể tính toán thù cường độ khủng hoảng rủi ro tối ưu để đặt cược trong một trò đùa mang tính phần trăm.

Bạn đang xem: Phương pháp quản lý vốn kelly

quý khách hàng đang xem: Pmùi hương pháp cai quản vốn kelly

“Với 100$ vào tay, ví như Xác Suất thắng lợi của trò đùa là 80%, vậy tôi nên đặt cược bao nhiêu là giỏi nhất?”

Câu hỏi này đã từng làm chóng mặt các trader quan tâm đến sự việc thống trị vốn Khi thanh toán.

Tuy nhiên sau thời điểm gọi xong nội dung bài viết này, Shop chúng tôi chắc chắn là rằng bạn sẽ ko còn hồi hộp về thắc mắc đó nữa cũng chính vì cách đó hơn 60 năm về trước, Nhà công nghệ Kelly sẽ đưa ra một cách làm tân oán học tập tuyệt vời nhất nhằm giải quyết và xử lý vấn đề trên với cách làm Kelly của ông trong quản lý vốn.

Đối cùng với trader làm việc VN, cách tiến hành thống trị vốn Kelly này còn mới mẻ, mặc dù với giới trader trên quả đât, đấy là 1 trong số những phương thức quản lý vốn được không ít người sử dụng. 

Bài chia sẻ này bao gồm phần đông văn bản mặt dưới:

Phương thơm pháp quản lý vốn Kelly là gì?Làm biện pháp nào để áp dụng phương thức cai quản vốn Kelly vào chi tiêu Forex?Phương pháp cai quản vốn Kelly bao gồm hiệu quả?Tại sao chưa hẳn ai ai cũng kiếm được tiền?

1. Phương thơm pháp quản lý vốn Kelly là gì?

Thật ra Khi cách thức Kelly này Ra đời nó hay được dùng để làm vận dụng vào các trò blackjaông xã trong các sòng casino. Sau này, với phần nhiều ưu cầm của mình, cách thức làm chủ vốn Kelly đã được đem vào ngành công nghiệp giao dịch tài chủ yếu.


*

Phương thơm pháp cai quản vốn Kelly

Sẽ tất cả một chút ít khác biệt tại chỗ này, Khi Thị Trường bệnh khoán thù giỏi forex không vận hành theo hình thức xác suất kiểu như một trò chơi nhỏng bài blackjack. Tuy nhiên, công thức Kelly chắc hẳn rằng vẫn hoàn toàn có thể đẩy mạnh tính năng vào trường vừa lòng này. Bằng triệu chứng là những trader lừng danh nlỗi Warren Buffett, Bill Gross cùng Ed Thorp phần đông cỗ vũ phương thức cai quản vốn Kelly.

Công thức Kelly rất có thể được biểu hiện như sau:

Kelly% = W –

Với 2 nguyên tố cơ bạn dạng sau:

W: Xác suất thắng lợi, tỷ lệ Win mỗi lần đầu tư chi tiêu.R = Tỷ lệ R = Reward/ Risk = Lợi nhuận vừa phải bên trên mỗi giao dịch chia đến khoản lỗ mức độ vừa phải bên trên từng giao dịch.

Có thể các bạn sẽ thấy cách làm này hơi nặng nề đọc. OK, họ hãy lấy ví dụ chũm này.

Tưởng tượng rằng họ bao gồm một kế hoạch giao dịch thanh toán bao gồm Phần Trăm thắng là 65%, mỗi lệnh thắng thường chiến thắng 200 đô la còn các lệnh thua thảm lỗ mức độ vừa phải 150 đô la từng lệnh.

Vậy W đã là 0,65 còn R là 1,33 (200 phân chia 150). Kết trái đã là:

Kelly% = 0,65 – = 0.38

Ý nghĩa của số lượng 0.38 ở đây là gì? Đó là những lần đánh bài, chúng ta chỉ nên mạo hiểm buổi tối đa 38% tổng ngân sách chủ sngơi nghỉ hữu.


*

Công thức cội bởi tiếng Anh của phương pháp cai quản vốn Kelly

2. Làm cách làm sao để sử dụng phương thức thống trị vốn Kelly trong giao dịch thanh toán Forex?

Trước tiên hãy hãy nhờ rằng quy trình kiến tạo một hệ thống thanh toán luôn được chia thành bố phần. 

Trước hết, bạn chỉ dẫn một ý tưởng. Tiếp theo, các bạn buộc phải kiểm tra ý tưởng. Cuối thuộc, bạn new có chiến lược của mình để bước ra kungfu bên trên Thị trường.

Hãy lưu giữ vấn đề đó nhằm rất có thể đi xa với lâu bên trên Thị Trường forex hay chi phí điện tử.

Đôi khi trên thị trường forex, những trader rất có thể vận dụng cách thức thống trị vốn Kelly 100% thích hợp phương pháp Kelly hoặc chỉ cần vận dụng cách thức “nửa Kelly” cũng tương đối ổn định.

Được rồi, hiện thời họ cho cùng với các bước để tính tân oán Kelly như thế nào cùng với phong thái chi tiêu của bạn:

Tính toán tỷ lệ chiến thắng “W”: Chia con số thanh toán giao dịch chiến thắng bên trên tổng cộng 50 giao dịch để ra được Xác Suất thắng. Nếu công dụng ra bên trên 50% thì xin chúc mừng chúng ta nhé! Càng ngay gần 100% thì Tỷ Lệ chiến hạ của khách hàng khi trading càng cao Tính tân oán “R”: Tính ROI vừa phải của 1 giao dịch thanh toán thắng, tính chiến bại lỗ vừa đủ của 1 thanh toán giao dịch thất bại, mang phân tách lẫn nhau. Nếu hiệu quả lớn hơn 1 thì lại chúc mừng chúng ta thêm một đợt nữa, chúng ta bao gồm kế hoạch thanh toán giao dịch khá ổn rồi đấy.Đưa những con số vừa tính ra vào cách làm bên trên với khắc ghi tác dụng Kelly ở đầu cuối (K%).

2.1 Đưa tỷ lệ công thức Kelly vào chiến lược giao dịch thanh toán của họ như vậy nào?

Tỷ lệ phần trăm Kelly ở đầu cuối (K%) vẫn cho biết thêm kích thước vị thế của công ty bên trên 1 lệnh. Ví dụ: ví như Phần Trăm xác suất Kelly là 5%, thì các bạn nên làm mạo hiểm 5% tổng vốn của bạn cho một cặp chi phí forex. Quý Khách có thể đặt lệnh ở nhiều cặp chi phí, tuy nhiên từng cặp chỉ nên mạo hiểm với 5% vốn. Về bản chất, cho mình biết chúng ta nên đa dạng chủng loại hóa bao nhiêu.

Các bước tạo ra chiến lược giao dịch


*

Các bước chế tạo 1 kế hoạch giao dịch

Nlỗi 1 phép tắc cộng đồng, mặc dù K% rất có thể được xem tân oán ra hơi lớn, nhưng các bạn ko bao giờ cần đặt thừa 25% thông tin tài khoản của bản thân mình cho 1 lần giao dịch thanh toán hoặc 1 tài sản. Nếu không, danh mục của bạn sẽ khá khủng hoảng rủi ro bởi vì phụ thuộc vào không ít vào dịch chuyển của 1 gia sản. đa phần trader hội chứng khoán/ forex thành công xuất sắc luôn trade tối thiểu 4 gia sản khác biệt, và không có đối sánh tương quan thẳng với nnhau nhằm rời rủi ro khủng hoảng đặt trứng vào 1 giỏ.

Xem thêm: Định Nghĩa Attorney In Fact Là Gì ? Attorney In Fact Là Gì

Vì sao? Tôi đang giải thích ngay lập tức mặt dưới

2.2 Vì sao không nên được sắp xếp vượt 25% tiền của người tiêu dùng vào 1 thanh toán duy nhất?

Con số 25% là một trong số ko hoàn hảo, nghĩa là rất có thể đã thay đổi tùy thuộc vào 2 trở thành hết sức đặc biệt quan trọng vào công thức Kelly:

Kelly% = W –

Dưới đó là 1 ví dụ nhằm biết được các bạn nên được đặt từng nào nhằm buổi tối ưu thanh toán của bản thân. Xin nói lại, đặt bao nhiêu chính là dựa vào vào cụ thể từng giao dịch với tỷ lệ W và R không giống nhau.

Giả sử chúng ta tham gia đầu tư chi tiêu cùng với phần trăm Take Profit: Stop Loss là 2:1 (tức là với mỗi thanh toán nếu như stop loss là đôi mươi pips thì Take Profit ít nhất là 20 pips) và phụ thuộc lịch sử hào hùng giao dịch thanh toán cho biết tỷ lệ thắng của công ty là 50% (nghĩa là ví như triển khai vừa đủ 10 giao dịch 1 ngày, bạn thắng 5 giao dịch).

bởi vậy, W=0.5 và R=2:1=2

Áp dụng vào công thức, ta tính được K%= 0.5 = 0.25, tức 25%.

Bây tiếng nếu bạn gồm 100$, cùng bạn có nhu cầu demo test liệu 25% là tối ưu hay không? Vì Tỷ Lệ thắng 50% tức thị cứ 1 lần ăn uống là 1 trong lần lose. Nên bạn phải thử nghiệm đến 2 thanh toán là ít nhất và 1 thanh toán ăn uống 1 giao dịch lose. Thắng chúng ta được lời nhân đôi và thua bạn mất khoản bạn chi tiêu (Tương ứng cùng với Take Profit: Stop Loss = 2)

Nếu các bạn đầu tư 10%, đầu tiên các bạn sẽ chi tiêu 100$ * 10% = 10$ vào 1 giao dịch. Nếu win chúng ta tìm được nhân 2, là lời 20$. Lúc này tài khoản bạn là 120$.Quý khách hàng liên tiếp đầu tư chi tiêu 10% của 120$, Có nghĩa là 12$ vào 1 giao dịch thanh toán tiếp, lần này các bạn chiến bại mất $12. Tài khoản của doanh nghiệp còn 108$

Tương từ, các bạn thử tính toán đến phần nhiều Tỷ Lệ đầu tư khác biệt cùng xem xét tác dụng như thế nào:

10% -> tài khoản của chúng ta sau gấp đôi giao dịch là $10820% -> tài khoản của người tiêu dùng sau 2 lần giao dịch thanh toán là $11225% -> tài khoản của bạn sau 2 lần thanh toán là $120 (K%)30% -> tài khoản của người sử dụng sau 2 lần giao dịch thanh toán là $11250% -> tài khoản của chúng ta sau 2 lần giao dịch là $100 (Huề vốn)70% -> tài khoản của doanh nghiệp sau 2 lần giao dịch thanh toán là $7580% -> thông tin tài khoản của doanh nghiệp sau gấp đôi giao dịch là $5290% -> thông tin tài khoản của người sử dụng sau 2 lần giao dịch thanh toán là $28100% -> thông tin tài khoản của công ty sau 2 lần thanh toán giao dịch là $0

Như bạn thấy, khi bạn tăng phần trăm đầu tư chi tiêu từ bỏ 10% cho 100% vốn, lợi tức đầu tư của các bạn sẽ tăng dần đều tự 8$ (108$ – 100$) mang lại 20$ ở tầm mức K%, tiếp nối bớt dần dần nếu như bạn tăng xác suất chi tiêu.

Vì vậy, các bạn thấy rằng chưa phải là cứ đầu tư chi tiêu càng các là xuất sắc. Và lợi nhuận sẽ tới nếu như trader biết tính tân oán trước tỷ lệ đầu tư chi tiêu từng nào là buổi tối ưu.


*

Phương pháp thống trị vốn Kelly

Nhỏng hình bên trên, xác suất về tối ưu tốt nhất để bạn đầu tư đó là K, nếu như đầu tư xác suất 2K thì ở đầu cuối bạn sẽ hòa vốn. Sau nấc đó, thì các bạn sẽ bước đầu thua lỗ. Thông thường, trường hợp K tương đối cao thì thường thì 1/2K đã là phù hợp. Vì trường hợp cao quá thì nhiều người đang rủi ro rất nhiều vốn cho 1 giao dịch.

Và cthị trấn gì xẩy ra nếu bạn tính ra Kelly bị âm? Nếu trường vừa lòng này xảy ra thì chiến lược đầu tư chi tiêu của chúng ta dường như không tác dụng. Bạn rất cần được chăm chú tính toán thù lại phương pháp đầu tư của chính mình.

3. Pmùi hương pháp làm chủ vốn Kelly gồm hiệu quả không?

Hệ thống phương thức Kelly này dựa vào toán học tập thuần túy. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể nhiều người dân sẽ đặt thắc mắc phương pháp toán thù học đã làm được phát minh sáng tạo nửa cụ kỷ trước bao gồm kết quả trong thị phần forex ngày hôm nay không?

Câu trả lời là chắc chắn rằng có!

Nhiều phân tích sẽ mô rộp lại phương pháp quản lý vốn Kelly trên một tài khoản với biểu vật vốn công ty tải vẫn chứng minh tác dụng của cách thức này. Rất những trader nổi tiếng trên quả đât đã và đang sử dụng. Bạn cũng rất có thể bước đầu kiểm tra như vậy trên một tài khoản chạy thử ví dụ điển hình trước lúc thật sự vận dụng vào live sầu trương mục.

Không tất cả hệ thống làm chủ vốn nào là 1 bát thánh cả. Hệ thống cách thức làm chủ vốn Kelly để giúp các bạn phong phú và đa dạng hóa hạng mục chi tiêu của bản thân mình một bí quyết hiệu quả, nhưng lại có nhiều sản phẩm công nghệ quá kế bên tài năng của phương thức này.

Chẳng hạn, nó cần yếu chỉ cho chính mình biết buộc phải buy hay sell EUR/USD hay nó cũng ko cho mình biết Bitcoin khi nào thì đảo chiều. Điều đó dựa vào vào bạn, nếu như khách hàng bắt buộc hỗ trợ, hãy tham khảo mục thông tin cùng các nhận định và đánh giá của vnggroup.com.vn về Thị trường forex hằng ngày trên đây.

Xem thêm: Chỉ Đích Danh 4 Sasaeng Là Gì, Những Lần Kpop Rúng Động Vì Sasaeng Fan

Có một phương pháp làm chủ vốn xuất sắc chưa thể bảo đảm rằng các bạn luôn luôn tìm được lợi nhuận quá trội, dẫu vậy nó rất có thể giúp đỡ bạn tiêu giảm lose lỗ cùng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp trải qua phong phú và đa dạng hóa danh mục giao dịch. Phương pháp cai quản vốn Kelly là 1 trong không ít quy mô tốt nhất hiện này hoàn toàn có thể giúp cho bạn làm cho điều ấy.